Профиль Объема

Поскольку ваша позиция довольно большая, она не будет заполнена вся сразу. Она заполнится быстро, вы сможете войти в позицию целиком, но позиция будет разделена при быстром движении цены вверх. Это агрессивные участники рынка, которые своими рыночными ордерами агрессивно двигают цену вверх или вниз. Это истинная причина, по которой происходит движение цены. Точка 1 здесь также сопровождается останавливающим объемом.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, – это боковое ценовое движение. Так почему же тогда все эти аналитики форекс-брокеров используют все эти индикаторы? Это обычные парни, которые ходят на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается, что их работа заключается в том, чтобы писать по одной глупой статье в день, чтобы кормить своих клиентов.

Композитный профиль и его преимущества.

При работе на определенном временно́м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

Таким образом, уровень Initial Balance High X3 и Initial Balance Low X3 в три раза шире зоны начального баланса. Индикатор Initial Balance дает трейдерам еще одно визуальное преимущество — он показывает настраиваемые уровни превышения зоны начального баланса. В таблице рассчитана вероятность прорывов зоны начального баланса сегодняшнего дня в зависимости от того, был ли прорыв этой зоны вчера. Ян Фирих в своем исследовании не уточняет, какие именно фьючерсные контракты он рассматривал и что принимал за начало торговой сессии. В 2012 году Ян Фирих опубликовал статью, в которой на исторических данных американских бирж анализировал прорывы зоны начального баланса и взаимосвязь различных типов торговых дней. А сейчас обсудим статистику breakout зоны начального баланса.

Как использовать вертикальный профиль объёма? Перевёл и настроил индикатор

Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод. Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах. Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных индикаторов Форекс. Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

• IB, или Initial Balance — зона начального баланса, движение цены за два первых временных интервала текущей торговой сессии.
• В таблице рассчитана вероятность прорывов зоны начального баланса сегодняшнего дня в зависимости от того, был ли прорыв этой зоны вчера.
• Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и организациями заключается в размере торгового капитала, которым мы управляем.
• Это первое, что я рекомендую изучить, прежде чем приступать к чему-либо еще.
• Раньше, до внедрения электронной торговли, когда всё происходило в “биржевой яме”, на фьючерсах использовался подобный метод подсчёта объёма.

Обратите внимание, что мы выделили стрелками только те места, где цена коснулась краев 70% уже сформированной зоны равновесия. Нажав F3 в платформе ATAS, мы активируем профиль объема инструмент рисования “профиль рынка”. С его помощью ищем зону рыночного равновесия или колоколообразную кривую, потому что от нее может начаться трендовое движение.

Индикатор профиля объема для МТ4

Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям. Вот почему это так важно и почему это одно из первых мест, на которое я обращаю внимание при анализе любого графика. В предыдущей главе я сказал, что мы можем предсказывать активность организаций и движения рынка с помощью анализа ценового движения и объема. Что не поможет вам в прогнозировании будущих движений рынка, так это индикаторы.

А еще данный индикатор с открытым кодом, в отличии от официального профиля, а значит что его можно редактировать под себя и использовать бесплатно, без подписки на Trading View. На скриншоте выше есть 2 голубых зоны, их и возьмём за основу. Индикаторы объёма это отдельная категория индикаторов, которая графически отображает реализацию контрактов на бирже. Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию. Как видите, не обязательно должен быть пин-бар, чтобы мы могли заметить агрессивный отказ. Единственное правило заключается в том, что должен произойти внезапный разворот.

​Как трейдерам помогает индикатор объема видимой области Volume Profile Visible Range

Уровень максимального объема POC, как правило, тоже двигается по тренду. Наложения нескольких уровней POC образуют сильные зоны сопротивления или поддержки. Мы выделили уровень Initial Balance High X3 цифрой 1 и видим, что цена забралась выше этого уровня.

• Вертикальные объёмы показывают количество проданных/купленных контрактов за период, их отображение зависит от выбранного тайм-фрейма и привязано к свечам(барам).
• Мы выделили уровень Initial Balance High X3 цифрой 1 и видим, что цена забралась выше этого уровня.
• Можно отметить в этом месте уровень и расширить диапазон профиля до второй зоны.

Открытие торговой сессии произошло в пределах VA предыдущего дня. Будем ждать формирования зоны начального баланса и возможного breakout. Мы выделили зоны равновесия, откуда начинается или продолжается направленное движение цены. Красными линиями выделена зона совпадения границ VA, которые превратились в уровни сопротивления и поддержки. Черными цифрами выделены POC, которые последовательно двигаются вниз, подтверждая направленное движение. Цена не может двигаться без остановки, направленное движение всегда чередуется с периодами равновесия.

О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini». Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам. Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно – 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус.

Но также стоит и признать, что есть некие плюсы от горизонтальных объемов, особенно для начинающих, но обо всем по порядку. Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую торговую стратегию могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы – эти настройки являются наиболее подходящими.

Я считаю, что профиль объёма это крайне полезный инструмент, который по сути показывает всю область ценового уровня. В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка. Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую. Верхняя линия зоны стоимости также может играть роль как сопротивления, так и поддержки.

Все это не строгие правила, а общие наблюдения того, как происходит аукционная торговля. Например, с помощью индикатора IB вы определили нормальный вариационный день, который на рынках встречается чаще всего. И, допустим, по статистике после нормального вариационного дня с вероятностью 80% наступает трендовый день. Это было бы огромное конкурентное преимущество, ведь для получения прибыли нам надо было всего лишь определить направление сделки и грести деньги лопатой. Но, к сожалению, расчеты Яна Фириха не дают нам подтверждения взаимосвязи различных типов торговых дней.

Сбалансированный рынок — торговля в пределах зоны стоимости

На уровне IBLX1 лимитным ордером открываем длинную позицию, со стопом на один уровень ниже, то есть на отметке IBLX2. VA и уровни POC последовательно повышаются, и цена в точке 3 снова входит в зону стоимости предыдущего дня. POC первого торгового часа находится на самом верху зоны стоимости, сама зона стоимости напоминает букву P — это бычьи признаки. Но первые две свечи второго часа буквально убивают планы на повышение цены, breakout верхней границы зоны начального баланса в текущий момент времени отменяется. Область баланса, или зона стоимости, представляет собой диапазон цен, внутри которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени.

Это больше получается некий диапазон цен, по которым проходило максимальное количество ордеров. Данная зона в терминологии Форекс именуется как Point Of Control (POC) или зона контроля. Кто широко использует профиль объема, тот хорошо знаком с этими точками. Именно в этих областях мы будем находить точки для открытия ордеров.